Algo Trading Surge Drives 2009 Equity Trading Volumes, Reports Greenwich Associates Study

미국 주식시장에서 Algo가 차지하는 비중이 점차 높아지고 있다.Greenwich Associates' 2009 U.S. Equity Investors Study에 따르면, 거래소의 대륙간 통합과 전자결제시스템의 확충, 그리고 사설 거래소(BATS)의 성장으로 인해 주식시장에서의 전자거래가 활성화되고 있는 상황에서 Algo의 역할이 지대하다고 평가하고 있다.


Overall, the proportion of U.S. equity trading volume executed electronically increased to 36 percent in 2008-2009 from 32 percent in 2007-2008, according to Greenwich Associates' 2009 U.S. Equity Investors Study, which attributes the shift to a pick-up in algorithmic trading.

미국내 기관투자자 중 3/4 이상이 Algo를 활용하고 있는 상황이며, 이 같은 추세는 진행중이다.
또한 중요한 것은 학습효과로 인해 충격에 대비하는 Algo의 진화가 이루어졌다는 점이다.

Algorithms lacked a pattern of historic data that could accommodate the unprecedented levels of volatility experienced in late 2008 and 2008, according to Greenwich Associates Consultant John Colon. "But many algorithms have now been redesigned to take the new data patterns into account, and institutions are once again embracing them," stated Colon in the release summarizing the report.



기사원문
http://advancedtrading.com/algorithms/showArticle.jhtml?articleID=218501574#undefined